Блог частного инвестора

В прoдoлжeнии пoстa прo Дорога чeрeпax.

Тaк вoт. Нaпoмню oснoвныe взгляды на жизнь успeшнoгo трeйдингa. (ИМXO)

1 . Тoргуйтe систeму с пoлoжитeльным мaтoжидaниeм

2. Испoльзуйтe прaвилa упрaвлeния рaзмeрoм пoзиции и кoнтрoля рискa.

Кaзaлoсь бы, дa? Устрoйтe oпрoс нa любoм фoрумe и пoдaвляющee бoльшинствo скaжeт, чтo oни тaк и дeлaют. Понятное мастерство, надо понимать, что такое матожидание и с нежели его едят. Простейший притча – казино. Несмотря нате совсем небольшое смещение матожидания получи и распишись рулетке (всего 1/37) игорный дом неплохо зарабатывает.

Возьмем к примеру простейшую систему, которая имеет 50/50 успешных/проигрышных сделок, только в случае выигрыша имеет 200 долларов прибыли, а в случае убытка 100 долларов.

1000 долларов. 100 сделок. Понтяра составит 5 000 долларов аль 500%. Уменьшим соотношение прежде 40/60, получим 2 000 долларов то есть (т. е.) 200%. Смысл этих простых вычислений в одном. Найдя положительное предвидение у системы можно совершать с хвостиком убыточных сделок, чем проигрышных (после определенного предела) и все в равной мере. Ant. неравно оставаться в плюсе.

Обратный результат от задачки также адски важен. Если движение цены имеет настырность 50/50 в любой момент, в таком случае вас не спасет высокое неравенство прибыли от сделки к убытку по части стопу. Даже если ваша милость будете брать 100 долларов получи убыток и 400 на прибыльную сделку, вам 4 раза закроют по стопу и Водан раз дадут выиграть, ведь есть будет соотношение прибыльных к убыточным 1 к 4. А разорят вам сопутствующие расходы на брокера, паутина и прочее. Вообще весь трейдинг построен получи предположении, что смещение вероятностей и матожидания существует!

Задачка с козой, попавшая в разбор на самый популярный ( и я считаю в чьей короне)) форум по трейдингу quoteforum.ru произвела без меры любопытный эффект.

На этом форуме отнюдь не простые люди с улицы, а трейдеры, квалифицированная из которых каждый число торгуют успешно на рынке, убыстренно открывают позиции по лоям, и закрывают в соответствии с хаям, а если и открывают позиции вперед сильным движением рынка сзади них, то успевают их заткнуть незадолго до этого самого движения. Так есть имеют отличное корреляция прибыльных/убыточных сделок. И автор этих строк получаем отличную выборку средь трейдеров.

Так вот, многие встали в безвыходность над решением задачи. Задачи о простейшем понимании термина матожидание системы. В один присест скажу, что не хочу пусто обидеть, тем более по какой причине по любому неправы либо тетенька, кто считает решение 50/50 либо остальные. Так что кто так по любому не понимает видение определения вероятностей. Возможно сие именно я, суть не в этом.

Потешно, что одной из самых популярных версий у сторонников 50/50 сие версия запуска в аудиторию нового игрока, какой-никакой ничего не знает о выборе старого игрока. Чего) раз он видит двум двери, то и выбор равновеликий. Ant. неравный.

Задачка легко переносится получи трейдинг. Возьмем график цен. Оставим в какой-нибудь месяц последнюю цену. Спросим у нового человека о вероятностях движения цены. Какой-нибудь бы он не был молодец, ему придется признать что-что 50/50. Давайте не будем залупаться к деталям, что исторически торжок всегда рос и так после этого, так как это также следует из прошлых данных, а у нас разэтакий человек, кто не имеет об этом принципы.

То есть, выбирая 50/50 с козами, допускается заявлять, что смещения вероятности в торговле сообразно тренду не может браться, потому что матожидание зависит только лишь от выбора здесь и не откладывая. Я не согласен, ну да что ты ладно, мораль не в этом.

Лопать еще одна забавная подрод трейдеров, которая понимает настоящий ответ, но всеми силами пытается переуверить других. Крестовый поход. Лучше микро (нано) походик. Сии люди могут попасть получай рынке в ситуацию, когда захотят установить свою правоту рынку. И загреметь в трубу, потому что рынку плевать, правы вы или в помине (заводе) нет.

Когда я в последний раз читал перепалка на квоте, за обращение о козах предлагали уже банить (одним. Хорошее решение, а то проговарива выглядит слишком показательно.

Наставление всей этой истории получай мой взгляд простая. Принимайте всегда решения сами. Да, (бог) велел, и даже полезно читать взгляд других. Но необходимо прозреть, что за каждое разрешение (вопроса нужно брать ответственность получи и распишись себя. Я знаю, как сие сложно. Как часто я принимал решения точно по торговле на основании мнения другого и сваливал с себя порука. Сейчас я в этом плане бесстыдник. Какой бы прогноз либо — либо мнение по рынку (вот именно и по жизни) я не читал, сие не мое, пока я самовольно не приму свое усмотрение. Так же рекомендую касаться и к моим мнениям и подходам.

Положим и разберитесь наконец с матожиданием и вероятностным подходом знамо!)))

P.S. Торгуйте тренд и меняйте янус!

_{Источник: fenix.stockportal.ru,
получено с через rss-farm.ru}